So, nach ziemlich viel Geteste und Gegoogle klappt es in etwa so:
procedure TForm1.IdUDPServer1UDPRead(AThread: TIdUDPListenerThread;
AData: array of Byte; ABinding: TIdSocketHandle);
var
myUnicode: UnicodeString;
myUtf8 : UTF8String;
begin
SetString(myUtf8, PAnsiChar(@AData[0]), length(AData));
myUnicode := myUtf8;
ListBox1.Items.Add(myUnicode);
end;
Auf SetString und PAnsiChar zu kommen war bei mir irgendwie blockiert.