Du könntest die Klasseninstanz in dwCallbackInstance mitgeben (oder wie der bei den Methodenaufrufen auch heissen mag). Dann bekommst du diese Instanz in der Callback-Methode wieder mit und kannst die passende Instanz aufrufen. Wenn du jetzt noch ein Beispiel für eine Methode zeigst, die du aufrufst, dann könnte man ein Beispiel fertig machen.
Der Hinweis auf die Delphi-Methoden gilt übrigens nicht für statische Klassenmethoden, weswegen die auch als Lösung gehen (siehe Himitsu's Beispiel). Damit kann man dann die ganze
API in eine Klasse wrappen, braucht keine globalen Prozeduren und keine globale Singleton-Instanz.