Für den Sound musst du die MMSystem
Unit einbinden. Bei der MessageBox kann ich dir im Moment nur vorschlagen ein eigenes Formular dafür zu erstellen. Ob es eine simplere Möglichkeit gibt, weiß ich leider nicht.
PS: Wenn es nicht GENAU das Error Icon sein soll, kannst du auch mit Application.MessageBox(.., MB_ICONERROR) die standard Windows Error Messagebox anzeigen lassen.