TPaintBox und TLabel haben keine eigene Zeichenfläche.
Diese zeichnen sich immer auf dem Canvas ihres Parents.
Und darum landen ihre Bilder quasi auch im Hintergrund.
TImage macht es zwar auch so, aber im Gegensatz zur TPaintBox hat es einen Puffer, wo das Bild immer wieder herkommt (z.B. das interne Bitmap) und dieser ist langlebiger als das ungepufferte Bild der TPaintBox.
Du könntest ein weiteres TImage drüberlegen.
Oder wie wäre es mit TShape, bzw. TBevel? (ich weiß jetzt aber nicht wie TBevel arbeitet ... nicht daß dieses auch im Hintergrund landet)