Hallo und Willkommen in der
DP 
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ist das eine Übungsaufgabe? Wenn es sich nur um ein einziges Bild handelt, könntest Du es auch zur Entwicklungszeit in das Image laden, damit landet es automatisch in den Ressourcen. Bei mehreren Bildern im gleichen Format und mit gleicher Größe ginge das auch mit einer TImageList, aus der man mit GetBitmap das jeweilige Bild wieder zur Laufzeit holen könnte.