Wenn du schon weißt, daß Delphi hier nicht den SystemCursor verwendet, dann kann es vermutlich nicht viel bringen, wenn man versucht den SystemCurser auszutauschen, welcher dann eh nicht verwendet wird.
Du könntest es mal mit Screen.Cursors versuchen.
Ansonsten hast du die
VCL-Quellcodes und da müßtest du einfach mal nachsehn, wo Delphi den Cursor herholt und dann rausfinden, wo man dieses ändert.