Der Hauptgrund war aber nicht das Beep, sondern vermutlich die Lokalisierung, denn bei der MessageBox kann man nur schwer die Texte der Buttons anpassen.
MessageDialog basiert intern eben auf der ganz normalen
VCL, wie TForm, TLabel, TButton usw.
Wenn man auf den etwas tieferen Dialog-Funktionen der
VCL ansetzt, dann kan man damit ganz nette Dinge machen, da man vollen Zugriff auf diese Form besitzt.