Kann es sein das MS den Starttyp "Automatisch" von einer mit Delphi2006 auf XP kompilierten Datei anders interpretiert?
Die Startart kannst du bei den Eigenschaften des Dienstes in dem entsprechenden Dialog unter Verwaltung festlegen. Das Property im Programm wird nur für die Installation verwendet.
In der Registry ist das "Autostart Delayed" übrigens keine eigene Startart, sondern wird in einem zusätzlichen Registryeintrag hinterlegt.