Super, damit ist die Lösung zwar kompakt, aber i.A. nicht das, was man will.
Nun, da das Thema heißt "sortieren wie im Windows Explorer", ist die Function StrCmpLogicalW genau das Richtige, denn diese wird vom Explorer benutzt.
Dass die Sortierung anhand bestimmter Pattern eventuell anders sein muss, steht auf einem anderen Blatt.