Ist doch einfach, wenn man genau hinguckt, und nicht im Geringsten ein Fehlverhalten.
War der Eingabefokus in der GroupBox und er kommt nach dem Schließen der zweiten Form wieder in die GroupBox zurück,
dann aktiviert dieser Eingabefokus den aktiven RadioButton.
Das ist also ein vollkommen korrektes Standardverhalten dieser Komponente.