Versuchs mit dem Parent der TPaintBox. Wenn es TForm ist, besitzt es ein OnKeyDown Event.
Delphi-Quellcode:
if APaintBox.Parent is TForm then
(APaintBox.Parent as TForm).OnKeyDown := APaintBoxKeyDown;
EDIT: Obwohl das klappt glaub ich auch nicht, da die Form ja kein OnKeyDown Event auslöst :\