Eigentlich spricht nichts dagegen mit den SW_Commands zu arbeiten, solange Du Dich auch selbst um die korrekte Initialisierung kümmerst.
Solltest Du Dich vielleicht doch noch für die
Delphi-Variante entscheiden, d.h. mit Form.Show und Form.Hide arbeiten, dann solltest Du bei Deinen Message-Forms noch über den Objekt-Inspektor den PopUp-Mode auf
pmExplicit setzen, damit Dein Form auch im Vordergrund angezeigt wird und den Focus über den Code wieder an Deine MainForm zurückgeben.
Jede Technik hat ihren eigenen Aufwand. Du musst Dich meines Erachtens nur entscheiden an welcher Stelle er für Dich übersichtlicher/praktikabler ist.