Ich bin kein Sudoku-Experte, aber das sind ja nunmal Zahlen, oder? Wenn Du die StringGrid-Einträge abspeicherst, dann sind das Strings. Das ginge zur Not auch, aber wenn möglich sollte man doch gleich im richtigen Format speichern meiner Meinung nach. Und das ist mit einem 2-dimensionalen Array tatsächlich einigermaßen einfach zu meistern. Für einen ersten Überlick kannst Du Dir ja
dies hier einmal durchlesen (Englisch).