Das sind ja Windows interne Dialoge, die du nur aufrufst. Damit ist deren Sprache auch von der Windows Sprache abhängig, da die Texte natürlich aus den Ressourcen von Windows kommen. Aber eine kurze Suche mit Google liefert eine Lösung für dein Problem:
http://www.delphipraxis.net/151659-g...essagebox.html Das bezieht sich zwar auf die Messagebox von Windows, sollte aber auch auf die anderen Standardialoge von Windows anwenden lassen.