Ereignisse werden "nur" Nacheinander abgearbeitet.
Also nein, parallel ist nicht möglich.
Lösungen:
Du merkst dir in den OnKey-Events nur was gedrückt wurde und die eigentliche Verarbeitung läuft dann z.B. in einem TImer ab.
Selber die Tasten auswerten: z.B.
GetAsyncKeyState
Aber aufpassen, daß die diese Tasten nur beachtest, wenn dein Programm aktiv ist (den Eingabefokus besitzt), falls man dein Programm auch minimieren und nebenher mal was anderes machen "darf".