Nachdem ich kein Windows 7 habe, kann ich das weder testen, noch verstehe ich, was du meinst. Eine Verknüpfung sollte man aber auch unter Windows 7 in der Taskleiste / Schnellstartleiste erstellen können. Ich bezweifle allerdings, dass das etwas mit dem Programm zu tun hat.
Die beschriebene Funktionalität ist in XP noch nicht vorhanden - und es hat sehr wahrscheinlich etwas mit dem Programm zu tun. Mit welcher Delphi-Version ist das Programm denn compiliert?