Wie schon himitsu gesagt hat, eigentlich sollten Pfadauswahldialoge die korrekten Pfade zurückgeben. Wenn dem nicht so ist, gibt es vielleicht verschiedene Properties in der Komponenente, die den Pfad unterschiedlich zurückgeben zb localizedPath, RealPath, UNCPath, PathForParsing, ...?
Zu empfehlen ist zudem sich an den Hersteller der Komponente zu wenden, der kann dir garantiert weiterhelfen:
http://www.almdev.com/