Habe auch das gleiche Problem und noch keine befriedigende Lösung.
Ich nehme mal an, Du willst Dein Spiel im Vollbildmodus laufen lassen (wie ich auch) und da ists nun mal Essig mit
VCL - Du mußt alles selber darstellen.
Mein Ansatz ist bisher ein Menu-Image darzustellen und z.B. Buttons durch Sprites zu realisieren - ist aber ein ziemlicher Aufwand mit (selbstdefiniertem) Mauscursor, dann Kollisionsabfrage, ob es ein Button-Sprite ist, dann welcher, ob der Mausknopf zusätzlich noch gedrückt ist, etc. etc.