Falls Du den Begriff Komponentenpalette falsch verstanden haben solltest, findest Du
hier eine Abbildung (Delphi 1, so wie es aussieht, macht aber nix). Dort ist auch der Reiter "Dialoge" zu sehen.
[edit] Neue
Unit? Nee, das sollte eigentlich nicht sein. Nimm doch den Dialog wie einen Button o.ä. einfach und platziere ihn auf dem Formular, das ist alles. [/edit]