stoxx bitte. Das ist doch keine Überheblichkeit, das ist das Resultat deiner konstant schwammigen Beschreibung dessen, wozu das Teil nachher denn eingesetzt werden soll.
hmm .. das war für die Fragestellung eines Algorithmus ja erstmal nicht so wichtig.
Es geht um Zykliken in Finanzzeitreihen.
Da dein Ziel nach wie vor sehr allgemein ist, bleibt doch erstmal nur der Rat zu dem, was man allgemein in der Signalanalyse macht. Wenn einer hier etwas arg überzeugt rüber kommt, dann eher du
das stimmt, aber man entfernt sich doch damit viel zu sehr von den Wurzeln. Du kannst Signalanalyse, aber die Frage ist, kannst Du alles auf einen einfachen Nenner bringen? damit meine ich, kannst Du z.b. die Differentialrechnung einem Neuling einführend und von Anfang an, in sich plausibel herleiten?
Ich gebe ja zu: Deine Kurven sehen alle prima aus (dass ich das jemals zu einem Mann sagen würde...),
versteh ich nicht .. ich denke, das ist auch alles mit der FFT möglich?
warum sehen jetzt die Kurven prima aus?
nur bin ich skeptisch bezüglich der Tauglichkeit in realen Anwendungsfällen mit echten, oft nicht so "glatten", Messdaten.
Der reale Einsatz könnte nur an Geschwindigkeitsfragen scheitern, aber wie gesagt, die intelligente Peaksuche ist noch nicht entwickelt von mir, müsst man dann mal direkt vergleichen. Und warum hast Du bedenken zwecks der Messdaten? Der Goertzel Algo die Grundstufe der Mathematik, alle weiteren Verfahren sind nur entwickelt worden, um Geschwindigkeiten zu optimieren. Alles geht einher mit Ungenauigkeitenn, die man sich damit einkauft.
Mehr als der Goertzel (dier Goertzel) kann niemand ! (nur schneller)
Ist eben ein "Bubblesort" Algorithmus. Was kann man mit Bubblesort nicht sortieren?
Zumindest was die Untersuchung von stationären Signalen (nennt man glaub ich so) angeht.
Also in der Chaostherie wird man damit keine Blumentöpfe gewinnen.
Zumal halt nicht klar ist, wofür du das entwickelst! Soll es ein "high-quality"-Ersatz für die FFT sein? Wenn du diese Fragestellungen überheblich nennen willst, nun ja.
ja, ich mags halt genau. Geschwindigkeit erstmal egal, da Börsendaten ja auch Daten sind, von denen man erstmal grundsätzlich nix weiß, und ich nicht irgendwelche Peaks von Algorithmenungenauigkeiten haben will.
Wie machst du die Rücktransformation eigentlich? IFFT? Gibt's nen inversen Goertzel? Das war der eigentlich interesante Teil der Frage vorhin
die Frage erstaunt mich, und zeigt mir auch, dass Du viel zu fest gefahren bist in Deinem Denken. Einfach eine überlagerte Schwingung erzeugen. Hier der Quellcode dafür.
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.btn_GoertzelClick(Sender: TObject);
var i: Integer;
f, phase, amp : Extended;
j: integer;
begin
SetLength(Rekonstr,length(Signal));
for i := 0 to High(Rekonstr) do
Rekonstr[i] := 0;
for j := 0 to FrequncyFinder.count - 1 do begin
f := FrequncyFinder.Frequency[j];
phase := FrequncyFinder.Phase[j];
amp := FrequncyFinder.Amplitude[j];
for i := 0 to High(Rekonstr) do
Rekonstr[i] :=Rekonstr[i] + Amp * sin(2* Pi * f * i / Sig_fAbtast + Phase /180 * Pi);
end; // for i (ff.Count - 1)
se_Rekonstruktion.Clear;
for i := 0 to High(Rekonstr) do
se_Rekonstruktion.AddXY(i * 1 / Sig_fAbtast,Rekonstr[i]);
end;
aber dein Auftreten ist nicht sonderlich Kommunikationsfördernd. So kenne ich dich gar nicht
ähm .. kennen wir uns? .. klang so persönlich?
Nachher "vermarktest" du das als "perfekte FFT", und deine Kunden wundern sich nachher, warum auf einmal diese oder jene mathematische Eigenschaft nicht mehr da ist. Das ist alles.
welche Eigenschaft soll fehlen?
Dankbar für jede Wissenserweiterung