Oh ja, ein vertracktes Problem...
Ich arbeite mit DevExpress-Komponenten, wo das Problem dadurch gelöst wurde, das man unterschiedliche Lookup-Datasets benutzen kann, je nachdem, ob das Feld den Fokus besitzt (d.h. editiert wird) (gefilterte Liste) oder nicht (alle Einträge).
Mir fallen spontan zwei Ansätze ein:
Möglichkeit 1:
Zunächst versiehst Du alle Lookup-Comboboxen mit dem ungefilterten Lookuplisten.
Im OnEnter der Lookup-combobox tauschst Du dann die Lookup-liste aus und im OnExit natürlich wieder zurück.
Möglichkeit 2:
Verwende eine einfache TDBComboBox und erstelle die Dropdownliste dynamisch.