Nein, die Message-Behandlung ist immer vom threadabhängig.
Die Message-Behandlung in Komponenten ist von dem Thread abhängig, in welchem sie erstellt werden.
Grundsätzlich hat erstmal jeder Thread keine Message-Queue.
Sobald die erste anfrage an diesen Thread gestellt wird, wird für diesen Thread eine solche Queue (Warteschleife) eingerichtet.
PostThreadMessage schickt die Nachricht direkt an die Queue eines Threads und PostMessage/SendMessage schicken die Nachrichten an den Thread, in welchem diese Komponente erstellt wurde.
Und eine "Message-Loop" verarbeitet nur Messages des Threads, in welchem sie läuft.
Für den Hauptthread stellt
Application eine "Message-Loop" bereit und für andere Threads müßte man das selber machen.