Dafür musst du die Funktion RegisterServiceCtrlHandlerEx im
DLL-Quelltext beim Laden der
DLL, also in begin..end, benutzen:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms685058.aspx
Ob du die delphiinternen Routinen für die Dienststeuerung damit trotzdem nutzen kannst, weiß ich nicht, aber mit SetServiceStatus geht es jedenfalls, indem du den Status auf Running setzt, wenn deine Initialisierung geklappt hat:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686241.aspx