Bei mir funktioniert das problemlos, Zugriff verweigert, Netzwerkname nicht gefunden, ...
Vielleicht bekommt Windows in deinem Fall von dem anderen PC nicht mitgeteilt was schief gegangen ist.
Warum speicherst du eigentlich nur den Fehlercode und nicht auch gleich dessen Beschreibung?
Delphi-Quellcode:
SysErrorMessage(GetLastError)
// gibt dir direkt einen String zurück
// EDIT:
Ach ja, hier ist das Windows 7. Ist das dort vielleicht noch XP oder so?
// EDIT2:
Aber auch dort geht es hier.