Zum Schließen dient der NotifyCode CBN_CLOSEUP oder auch die Methode CloseUp, die protected ist, also von einer abgeleiteten klasse (oder mit Tricks) erreichbar ist. Das kannst du aber auch im Quelltext der TComboBox direkt sehen.
Und als Ereignis, denn das war ja was du gefragt hattest (auch wenn ich nicht sicher bin, dass du das meintest) gibt es OnCloseUp.
// EDIT:
Ach ja, und dann gibts noch CB_SHOWDROPDOWN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx