Welche Delphi-Version hast Du denn?
Im XE sind CodeSite und AQTime enthalten. Damit kann man komfortabel Informationen ausgeben und Zeitanalysen durchführen.
Als Billiglösung kannst Du Infos in ein Memo oder Textdatei schreiben.
Ich könnte bei Bedarf eine alte
Unit raussuchen, in der ich so etwas in Funktionen verpackt habe.
Ganz einfach ist auch folgende temporäre Lösung für kurze Infos:
Application.MainForm.Caption := 'Kurzinfo' + ' ' + Application.MainForm.Caption;
Und zur Designzeit natürlich auch OutputDebugString...