Den Proxy kann man ganz einfach mit TIdHTTPProxyServer umsetzen. Statt den TWebBrowser würde ich die "verbesserte Variante" TEmbeddedWB (
http://www.bsalsa.com ) nehmen. Dort kannst du auch einstellen das alle Requests auf deinen lokalen Proxy (z. B. über Port 8080) umgeleitet werden.