Man braucht eigentlich nur die
Unit ActiveX oder ComObj
*) mit der Uses-Klausel einbinden und der Initialization-Abschnitt sorgt dann dafür das CoInitialize() bzw. CoInitalizeEx() aufgerufen wird.
Im Finalization-Abschnitt wird das Gegenstück CoUninitialize() aufgerufen.
Diese angenehme Automatik betrifft aber nur den Hautpthread; bei eigenen Threads muss man selbst Hand anlegen.
*) kann gerade mangels einer Delphi Installation nicht genau sagen, welche Unit es genau ist.
Bitte selber nachforschen.