Ich hab jetzt für mich folgende Lösung gefunden:
das TcxLookupCombobox hat ne Property "ButtonGlyph". Damit kann man den DropDown-Pfeil ändern. Nimmt man ein Glyph, was größer ist als normal, wird der Button auch automatisch größer.
Also habe ich ein Glyph genommen, was doppelt so breit ist, so dass es aussieht, als wären das 2 Button. Dann noch MouseDown überschrieben und x und y ausgewertet, um zu entscheiden, ob der User aufklappen will, oder leeren will. Das "originale" Aufklappen verhindere ich und kümmer mich selbst ums Aufklappen. Fertig!