Zwei grundlegende Dinge zu TThread:

1. Kein Application.ProcessMessages aufrufen. Du befindest dich ein einem Thread der asynchron zum VCL Thread läuft (den du mit Application.ProcessMessages indirekt aufrufst)
2. Kein Zugriff auf irgendwelche Formulare oder VCL Komponenten aus dem Thread heraus, Ausnahme: Die Zugriffe erfolgen in einer Thread Methode oder Form Methode, welche über die TThread.Synchronize() Methode aufgerufen werden.