mit den (nahezu allmächtigen) Komponenten von DevExpress sollte das möglich sein. Auf jeden Fall kann man damit eine Combobox erstellen, wo in dem DropDown-Fenster ein Grid ist, das das selbe kann, wie das TcxGrid. Und das TcxGrid kann u.A. auch Gruppieren (und noch viel mehr).
http://devexpress.com/Products/VCL/ExQuantumGrid/