Ich weiß nicht, in wie weit das Problem inzwischen behoben wurde, aber evtl. könnte die Eienschaft "ParentBackground" das Verhalten ändern. Ich kann allerdings im Moment nicht sagen, ab welcher Delphi-Version diese Eigenschaft vorhanden ist.
Generell würde ich aber voschlagen, die graphische Ausgabe selbst zu zeichnen und beispielsweise über eine Paintbox auszugeben. Da kann man sich dann graphisch etwas "austoben", was ja gerade bei Spielen nie verkehrt ist