Ansonsten OnDestroy, also kurz bevor das Fenster freigegeben wird.
OnClose gehört zum OnCloseQuery und Letzeres wird nicht aufgerufen, wenn die ganze Anwendung beendet wird, damit es nicht zu einer Blockierung kommt.
PS: Windows stürzt nie ab, also wozu unnötig oft alles Speichern?
Nja, aber nun mal ernst ... bei solchen "unwichtigen" Daten, welche da gespeichert werden sollen, ist es nicht notwendig dabei zu übertreiben ... OnDestroy reicht doch aus (so oft stürzt Windows nun auch nicht ab) oder man schließt eben das Fenster so, daß OnClose aufgerufen wird (siehe Luckie).