Das ist kein Problem von Delphi.
Wenn man den neuen Windowsstil deaktivier, also mit dem alten 9x/2k-Stil, wird es ordentlich dargestellt.
Es liegt einfach daran, daß es laut den neuen Style-Guides von indows nur noch Tab-Oben gibt und demnach einfach keine Grafiken für Link, Rechts und Unten vorhanden sind.
Wenn man dieses möchte, dann bleibt noch als Alternative daß man eine Skin-Engine in sein Programm integriert, welche auch passende Grafiken bereitstellt ... oder man deaktiviert eben den neuen Windows-Stil für sein Programm, bzw. diese Komponente
[edit]
also ich schließe mich meinem Vorredner an.