Alle Antworten haben zwar an sich mit der Frage zu tun, ABER es sollte dennoch anders gemacht werden: Lasse erst gar nicht zu, dass er einen String eintragen kann, sondern eben nur Zahlen. Je schneller ein Benutzer Feedback über die Korrektheit seiner Eingabe erhält um so besser. Vermeide so Message-Boxen wenn es nur geht, da dies für den Workflow ein eher störendes Element sind.
Ab Delphi 2010 kann man bei einem Edit auch einstellen, dass nur Zahlen eingegeben werden dürfen, kenne die Eigenschaft allerdings gerade nicht.
-- Edit
@nachti1505: Was ist aber bei Copy & Paste (was auch via Drag&Drop geht)?
»Remember, the future maintainer is the person you should be writing code for, not the compiler.« (Nick Hodges)