Bei meinem Delphi 5 funktioniert das auf Abhieb nur durch Umstellen von Font.Charset im Objektinspektor.
Natürlich muss dein Windows auch ClearType- oder Truetype-Fonts installiert haben, bei denen die russischen Zeichen enthalten sind.
Die Codepage 1251 Cyrilic wird nicht von jedem Font unterstützt.
Im konkreten Fall ist der Font in beiden Fällen Courier New.
Kannst du bitte mal dein Projekt anhängen, am besten Quelltext + Exe, damit ich es mal auf meinem System laufen lassen kann?