Ich habe es nicht ausprobiert, aber dann wird wohl noch eine WM_CLOSE-Message empfangen. Dummerweise kann man daraus aber auch nicht schließen, wer sie geschickt hat. Mitgegeben wird das wohl jedenfalls nicht.

Zitat von
MSDN:
WM_CLOSE Message
Parameters
wParam
This parameter is not used.
lParam
This parameter is not used.