Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich den Cursor im DragOver nicht ändern kann. Allerdings besteht das Problem bei mir in einem VirtualStringTree und Deine Lösung trift auf mein Problem wohl nicht zu, dennoch passt die Frage zum Thema.
Weiß vielleicht jemand wie man den DragCursor eines VirtualTrees DragOver ändern kann? Die vorhandene Eigenschaft DragCursor hat scheinbar keine Funktionalität.
edit: Ich stelle gerade fest, dass DragCursor dann funktioniert, wenn ich DragType von dtOLE auf dtVCL umstelle. Hm, da muss ich erstmal schauen, was sich damit alles ändern würde...