Also ein WM_Close ist aber nicht so ganz das richtige. Du wirst schon den Button mit der Aufschrift "JA" suchen müssen und den dann Klicken müssen. Dafür gibt es eine BN_*- oder BM_*-Konstante. Wie du an den Button rankommst:
WinSpy
Mit Threads arbeiten:
Du erstellst ein Objekt, welches von TThread abgeleitet wird. Dann überschreibst du die Execute-Prozedur (mit Hilfe der Programmierhilfe geht das ganz einfach). In deiner Execute-Prozedur wirst du als allererstes mal so 2 Sekunden oder mehr warten müssen (das Fenster benötigt ja auch eine gewisse Vorlaufzeit, bis es da ist (du kannst ja nicht gleichzeitig den Thread starten während das Fenster kommt). Der Thread muss das .FreeOnTerminate gesetzt haben (:= true), dann fegt er sich auch gleich noch sauber aus dem Speicher.
Bernhard
EDIT: Du willst alle Links? - Warum dann nicht mit IdHTTP zugreifen?