Wie gesagt, wenn man die Messagebearbeitung irgendwo "manuell" Abarbeitet, dann werden diese auch zwischendurch abgearbeitet.
> Delay, Application.ProcessMessages und Co.
Delphi startet nie von sich aus verschiedene Threads. Wahrscheinlich wird irgendwo während der Verarbeitung Application.ProcessMessages aufgerufen.
Wie du an deinem Test ja gemerkt hast.