die MsgWaitForMultipleObjects-Variante pollt nicht!
(für eine Beschreibung dieser Variante, ließ dir mal die Infos zum
Delay von Hagen durch)
Dann gibt es noch die Möglichkeit, über OnTerminate der Threads sich über deren Ende informieren zu lassen, bzw. ich würde dort die Events für's MsgWaitForMultipleObjects setzen lassen, falls man eigene Events nutzen möchte.