erstmal ist der Name CheckFileExists verwirrend.
Vom Namen her würde diese Funktion doch prüfen ob eine Datei existiert,
wärend hier aber eine Dateilist zurückgeliefert wird.
Namen wie ListFiles, FindFiles usw. wären da schon passender.
PS: Dazu findet man auch schon vieles in der
DP.
FindFiles 
FindFiles
FindAllFiles FindAllFiles
http://www.delphipraxis.net/150887-k...dnextfile.html
http://www.delphipraxis.net/142669-f...iterative.html
http://www.delphipraxis.net/150887-k...ml#post1018007
Also entweder du nimmt eine Klasse/Komponente, welche die Dateien wirklich einzeln liefert
oder du mußt die Ergebnisliste einfach Zeile/Datei für Zeile/Datei abarbeiten.