Schon versucht am BorderStyle rumzuspielen?
Ja, das tut leider garnix. (beim normalen Fenster schon, aber beim gedockten nicht)
Selbst ein Fenster das mit Borderstyle bsNone reingezogen wird hat dann plötzlich dieses Caption Panel.
Ich häng mal eine Mini-Anwendung an die das Problem demonstriert.