So, endlich mal zu testen gekommen.
WM_MENUSELECT funktioniert nur mit Submenüs. Hab ich aber aber in meinem Fall nicht.
Auch muss ich das MouseExit irgendwie mitbekommen, was sich mMn. mit WM_MENUSELECT sowieso nicht realisieren ließe.
Es scheint aber eine Message zu geben, mit der es möglich ist das Hint zum MenuItem in einer Statusbar anzuzeigen.
Das muss man doch verbiegen können ...