Für sowas registriert man eigentlich einen eigenen Protocol-Handler und läßt dann vom Browser seinem Programm diese Datei zuschicken.
Also sowas wie das http: oder file: in der
URL.
Oder du verknüpfst die Dateiendung mit deinem Programm, dann mußt du diese Datei ebenfallst nicht suchen, da der IE diese dann ins "normale" temporäre Verzeichnis kopiert und dann diesen Pfad weitergibt.