Für Asyncselect brauchst du ein Fenster. Die Frage ist nur, ob du asyncSelect brauchst.
Du kannst auch mit EventSelect ein Ereignis setzen lassen, wenn etwas an deinem Socket passiert. Oder du fragst regelmäßig mit Select dein Socket ab, ob etwas passiert ist. Oder du rufst einfach recv auf, welches dein Programm blockiert. Oder du setzt dein Socket auf nichtblockierend und rufst recv auf, wenn am Socket nix passiert ist, gibts einen Fehler zurück (WSAEWouldBlock).
Du kannst auch die komplette Socketarbeit in einen Thread auslagern und dort blockierend arbeiten.
Du siehst: Möglichkeiten über Möglichkeiten...
Asyncselect ist nur eine, aber eine (und die einzige) die definitiv ein Fenster brauchst.