Das Thema hatten wir schon mal vor langer Zeit hier in der
DP.
Der Grund für dieses Verhalten liegt in der
VCL selbst, da die TApplication
ein nicht sichtbares Fenster für das Messagehändling erzeugt.
Man könnte wenn man wollte aber eigene Einträge hinzufügen
und diese dann selbst interpretieren...
Aber unter Windows 7 hat man eh nix davon.